RedTorch

Version: 2019-01 Preview

简介

项目是基于Java语言开发的开源量化交易程序开发框架。

框架起始完全移植自vn.py,在这里首先向项目作者致谢；经过数次迭代，架构已与vn.py有较大区别，如果Java语言经验不足，建议移步使用 vn.py，Python语言的学习成本要远低于Java。

使用Java的主要原因：

• Python GIL带来的性能问题难以突破，不能有效使用多核CPU，利用Java能比较好的解决这一问题，在多账户多合约方面有一定便利。
• 作为便捷的动态语言，Python在数据分析等领域有着天生的优势，但在数据类型控制、重构方面会遇到一定的的障碍。
• 得益于JVM的良好设计，框架具备较好的扩展性和尚可接受的延迟，曾考虑使用C++，但因工作量太大只能作罢，且已有大量此类开源工具。。

重要提示

• 项目尚处于预览阶段，因此使用前请务必严格测试。
• 欢迎Star本项目，强烈建议Watch，任何问题的最新修正都会第一时间在dev分支发布。
• 还望不吝赐教随手指正，相关问题请发issues，在此先表示感谢。
• 欢迎发起 Pull Request。
• 据热心人士反馈，Linux下在盘后有崩溃的情况，此问题仍在查证中。
• 永久免费开源，但请遵循协议。

主要特性

• Web监控界面
• 支持CPU多核运行
• 程序内部内部T2T低延迟(相比于C/C++语言要慢，比动态语言快很多)
• 策略支持支持多账户、多合约
• 策略代码，同时适用于回测和实盘
• 策略运行时异步线程存储数据，减少IO操作对延迟的影响
• 策略支持分段回测、多合约回测、多线程回测
• 多进程架构,采用RMI和MMAP通讯
• 支持异构接入，采用HTTP和WebSocket接入

结构简介

• Java组件。使用Gradle拆分、构建。
  • rt-core 核心模块。包含核心引擎，事件引擎，ZEUS交易引擎，ZEUS回测引擎，以及相关的通讯、数据服务。
  • rt-api-jctp Swig封装官方CTP的API模块。详见底部FAQ。
  • rt-gateway-jctp 适配rt-api-jctp的接口模块。实现了rt-core中的Gateway接口。
  • rt-api-ib 盈透证券（IB）官方提供的接口源码
  • rt-gateway-ib 适配rt-api-ib的接口模块。实现了rt-core中的Gateway接口。
  • rt-front-web 的Web模块。由Spring Boot实现，提供HTTP、SocketIO接口，承载Web监控页面。
  • rt-common 通用模块。一些常见的Java工具类
  • rt-strategy 策略模块。提供了策略示例以及回测示例。
• Web SPA
  • 访问 RedTorch-Web-React
  • 由React语言编写，采用 Ant Design Pro 框架
  • 采取用户名密码登陆的方式获取连接令牌
  • 数据交换采用HTTP被动获取和WebSocket主动推送两种方式结合
• Python客户端
  • 访问 RedTorch-Python-Client
  • 使用预置令牌进行接入
  • 数据交换采用HTTP被动获取和WebSocket主动推送两种方式结合

项目已知问题

• 分段回测、多合约回测已经实现，各合约回测结果已经写入csv文件，但尚未进行结果汇总，回测绘图等功能正在开发。
• 使用Python将行情数据导入MongoDB的模版已经完成，但尚未整理发布。
• 部分linux不能直接使用编译后的动态链接库，访问 RedTorch-Resources 自行下载编译

数据流程简介

• 接入
  • Web SPA
    • 用户通过浏览器获取到SPA登录页面
    • 用户请求登录并通过验证后，获取到令牌（Token），存入浏览器sessionStorage
    • 通过获取到的令牌发起HTTP请求
    • 通过获取到的令牌建立Web Socket连接
  • Python客户端
    • 通过预置令牌发起HTTP请求
    • 通过预置令牌建立Web Socket连接
• 订阅行情
  • Web SPA、Python客户端或其它异构系统
    • 通过HTTP发起订阅请求,身份统一识别为 WEB_API ，并建立订阅关系
    • 由于未区分订阅身份，客户端A接入订阅的行情有可能被客户端B取消订阅关系
    • 订阅后接收为广播模式，客户端需要自行识别行情ID进行过滤
  • 策略
    • 策略首先策略引擎发起订阅，策略引擎通过MMAP进行进程间通讯
    • 通过策略引擎发起订阅，并根据策略ID进行身份区分，建立订阅关系
    • 策略被重新加载或策略进程心跳消失后，会根据ID取消订阅关系
• 发单
  • Web SPA、Python客户端或其它异构系统
    • 在OrderReq中，以令牌作为OperatorID
  • 策略
    • 在OrderReq中，以策略ID作为OperatorID
• 数据推送
  • 基础架构使用 LMAX Disruptor 作为引擎推送事件，性能可根据实际硬件情况调节配置
  • Web SPA、Python客户端或其他异构系统通过WebSocket接收数据推送
  • 策略进程通过MMAP接收数据推送

项目文档

还在写，文档没有deadline，文档deadline不可能有的，这辈子不可能有deadline。

预览环境准备

• 安装MongoDB

• 安装vs2013x64运行库 、 vs2015x64运行库（Linux跳过）

• 安装JDK11 x64并设置环境变量（JAVA_HOME,PATH必须），兼容Java 8,请自行修改Gradle文件修改版本

• IDE推荐使用最新版Eclipse IDE for Java EE Developers x64, (IntelliJ IDEA 和 Spring Boot存在兼容问题，请自行查询页面访问不到的解决方案)

• 使Git克隆本项目或直接下载zip，在Eclipse中使用File->Import->Existing Gradle Projects导入本项目

• 修改 rt-front-web application.properties文件

  • 注意：务必 配置修改Web认证口令（默认test test）
  • 注意：务必配置修改预置接入令牌，此令牌具有很高的访问权限

• 修改rt-core.properties

  • 提示：数据库用户名密码等可选,行情和ClientDB可以使用同一个MongoDB实例
  • 日志路径（默认D:\log，不存在请创建
  • ZEUS引擎缓存路径（module.zeus.backtesting.output.dir默认D:\redtorch_zeus_backtesting_output，不存在请创建或修改配置）
  • 修改MMAP路径chronicleQueueBasePath，请注意，策略中也需要配置此路径

• 修改 rt-strategy application.properties文件

  • 配置策略ID，请注意，数据库中应存在此ID对应的配置记录，一个策略进程只允许一个策略，如有需要，可自行修改支持多策略，但不建议这么做。
  • 将Resource中的策略配置示例导入数据库中

• 如果部署在linux中，需要使用临时目录/tmp/xyz/redtorch/api/jctp/lib(rpath目录)和用户临时目录

• 如果部署在windows中，需要使用用户临时目录

• 一切就绪后运行web项目中的RtApplication,访问链接:http://IP:9099/,一般是:http://localhost:9099/

• 随后运行StrategyApplication，在web界面中可看到已经加载的绿色提示

FAQ

• 有没有群

  木有，有个不错的QQ交流群，群号在此 MTAxNDQxODU1

• 是否考虑商业化支持

  不考虑

• 是否支持OS X

  框架支持，但是接口底层API运行库几乎都不支持OS X，因此无法交易

• 策略配置中的RtAccountID是什么

  一般是 账户ID.币种.网关ID ，因此配置前请先确定相关ID

• 为何不通过GatewayID下单

  常见接口都是一个网关实例对应一个账户，部分小众接口存在一个网关下存在多个子账户的情况，因此需要加以区分

• 订阅也是通过RtAccountID区分吗

  不是，订阅是通过GatewayID，Web页面采用RtAccountID进行区分主要是为了方便展示

• 如何部署

  • 对于web可以使用gradle打包成bootWar
  • 对于策略可以使用gradle打包成bootJar
  • 上述两条可以使用java -jar 打包后的文件名 运行，war jar都用这个命令，例如使用命令 ./gradlew :rt-front-web:bootWar打包，在build目录使用命令java -jar rt-front-web-0.1.war 运行

• 每多写一个策略都需要增加一个策略模块打包吗

  • 不需要，可以通过外部application.properties覆盖这一方式解决。当已经打成jar包后，无需修jar包内的application.properties文件，在运行jar的同级目录放置application.properties可以覆盖内部配置。因此只需要使用同一个jar包但使用外部配置文件指定不同策略ID即可

• 页面如何修改

  • 页面请先安装node.js,推荐使用vscode打开ReactSPA目录。
  • 常用命令 【npm run build】，将会编译至dist目录，请手动复制到distPRD目录
  • 常用命令 【npm run start:no-mock】，进入开发模式，不使用mock数据。早期项目使用mock数据，后期因工作量过大采用直接联调，前端不再使用mock模拟数据。

• CTP封装源码在哪里

  访问 RedTorch-Resources

联系作者

sun0x00@gmail.com

QQ:1055532121

License（使用协议）

MIT

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