基于ESG新闻的股市波动预测-中山大学管理学院梁善燎本科毕业论文 Step1 对CSMAR收集的新闻数据进行分类，分离出ESG新闻，采用的是词典法 Step2 对ESG新闻进行情感分类，采用的是BiLSTM神经网络模型 Step3 生成上证A股指数的ESG日频评分，并用于波动率预测
基于蒙特卡洛模拟计算期权价格。期权（含买权和卖权）种类涵盖欧式、亚式、美式、欧式回望。其中欧式亚式、欧式回望期权定价采取普通的蒙特卡洛模拟，美式期权定价采取最小二乘蒙特卡洛模拟。每次模拟都会得到一个期权价格，模拟若干次求平均即可得到最终的期权价格。将每次模拟的期权价格可视化。开发了一个集成界面。
