代码拉取完成，页面将自动刷新
同步操作将从 Ricequant/RQAlpha 强制同步，此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改，且无法恢复！！！
确定后同步将在后台操作，完成时将刷新页面，请耐心等待。
rqalpha run --config 参数rqalpha run --logger 参数可以单独设置特定的 logger 的 levelget_prev_close
is_valid_price 工具函数来判断价格是否有效rqalpha run --position 来设置初始仓位的功能[For 开发/运行策略的用户]
3.x 相比 2.x 进行了如下更改，如果您升级到 3.x 版本，请务必阅读以下内容，保证您的策略可以顺利启动和执行:
-sc/--stock-starting-cash 参数-fc/--future-starting-cash 参数-i/--init-cash 参数-s/--security 参数-k/--kind 参数--strategy-type 参数--account 来替代，具体用法如下
# 策略通过命令行运行，设置可交易类型是股票，起始资金为 10000
$ rqalpha run --account stock 10000
# 策略通过命令行运行，设置可交易类型为期货，起始资金为 50000
$ rqalpha run --account future 50000
# 策略通过命令行运行，设置可交易类型为期货和股票，起始资金分别为 股票 10000, 期货 50000
$ rqalpha run --account stock 10000 --account future 50000
# 如果您通过 Mod 扩展，自定义了一种可交易类型(假设是huobi)，您也可以增加对于火币的支持和起始资金设置
$ rqalpha run --account stock 10000 --account future 50000 --account huobi 20000
run_file | run_code | run_func 来启动策略，配置文件及配置信息也做了对应的调整:base.stock_starting_cash
base.future_starting_cash
base.securities
base.accounts 来替代，具体用法如下:
# 策略通过配置，设置可交易类型是股票，起始资金为 10000
config = {
"base": {
"start_date": "...",
"end_date": "...",
"frequency": "...",
"matching_type": "...",
"benchmark": "...",
"accounts": {
"stock": 10000
}
}
}
# 策略通过配置，设置可交易类型是期货，起始资金为 50000
config = {
"base": {
"start_date": "...",
"end_date": "...",
"frequency": "...",
"matching_type": "...",
"benchmark": "...",
"accounts": {
"future": 50000
}
}
}
# 策略通过配置，设置可交易类型为期货和股票，起始资金分别为 股票 10000, 期货 50000
config = {
"base": {
"start_date": "...",
"end_date": "...",
"frequency": "...",
"matching_type": "...",
"benchmark": "...",
"accounts": {
"stock": 10000,
"future": 50000
}
}
}
# 如果您通过 Mod 扩展，自定义了一种可交易类型(假设是huobi)，您也可以增加对于火币的支持和起始资金设置
config = {
"base": {
"start_date": "...",
"end_date": "...",
"frequency": "...",
"matching_type": "...",
"benchmark": "...",
"accounts": {
"stock": 10000,
"future": 50000,
"huobi": 20000
}
}
}
[For Mod developer]
本次更新可能导致已实现 Mod 无法正常使用，请按照文档升级您的 Mod，或者使用 2.2.x 版本 RQAlpha
在通过 Mod 扩展 RQAlpha 的时候，由于 RQAlpha 直接定义了 Account 和 Position 相关的 Model, 增加新的 account 和 position 变得非常的困难，想扩展更多类型是一件很麻烦的事情，因此我们决定重构该模块从而解决这些问题。
详情请查看: https://github.com/ricequant/rqalpha/issues/160
主要进行如下更改:
AbstractAccount 和 AbstractPosition, 用户可以基于该抽象类进行扩展。const.ACCOUNT_TYPE 修改为 const.DEFAULT_ACCOUNT_TYPE，并且不再直接使用，您可以通过 Environment.get_instance().account_type_dict 来获取包括 Mod 注入的账户类型。portfolio.accounts[ACCOUNT_TYPE.STOCK] 更改为 portfolio.accounts['STOCK']
Environment 提供 set_account_model | get_account_model | set_position_model | get_position_model API 来注入 自定义Model。Environment 提供 set_smart_order API 来注入自定义账户类型的智能下单函数，从而通过通用的 order | order_to API 便可以交易对应自定义账户类型。
from .account_model import *
from .position_model import *
from .api import api_future, api_stock
class AccountMod(AbstractMod):
def start_up(self, env, mod_config):
# 注入 Account
env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, StockAccount)
env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, FutureAccount)
env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.BENCHMARK.name, BenchmarkAccount)
# 注入 Position
env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, StockPosition)
env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, FuturePosition)
env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.BENCHMARK.name, StockPosition)
# 注入 API
if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name in env.config.base.accounts:
# 注入期货API
for export_name in api_future.__all__:
export_as_api(getattr(api_future, export_name))
# 注入 smart order
env.set_smart_order(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, api_future.smart_order)
if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name in env.config.base.accounts:
# 注入股票API
for export_name in api_stock.__all__:
export_as_api(getattr(api_stock, export_name))
# 注入 smart order
env.set_smart_order(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, api_stock.smart_order)
def tear_down(self, code, exception=None):
pass
--source-code 参数可以直接在命令行中传入策略源代码进行回测，这个选项目前主要给 IPython 使用。history_bars 当 fields 为 None 的时候，指定为 ["datetime", "open", "high", "low", "close", "volume"] 。
# 加载 rqalpha 插件
%load_ext rqalpha
# 运行回测
%% rqalpha -s 20160101 -e 20170101 -sc 100000
# 以 order_shares 举例，其他的下单函数同理。
# 原本的下单方式: 以 200 元的价格下单 100 股 000001.XSHE
order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
# 下单的如下方式都OK:
order_shares("000001.XSHE", 100, 200)
order_shares("000001.XSHE", 100, LimitOrder(200))
order_shares("000001.XSHE", 100, price=200)
order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
buy_close 和 sell_close API 增加 close_today 参数，现在您现在可以指定发平今单了。buy_close 和 sell_close API 返回的 Order 对象。但实际交易过程中，涉及到昨仓今仓的时候，可能会存在发单被拒单的情况，RQAlpha 进行平昨/平今智能拆单的处理，因此在一些情况下会生成多个订单，对应也会返回一个订单列表。期货平仓更新的内容请参考 Issue 116
Order | Trade 对应的 __from_create__ 函数中 calendar_dt 和 trading_dt 的传入，对接第三方交易源，构建订单和成交的 Mod 可能会产生影响，需要进行修改.
# 原先的构建方式
Order.__from_create__(
calendar_dt,
trading_dt,
order_book_id,
amount,
side,
style,
position_effect
)
#修改为
Order.__from_create__(
order_book_id,
amount,
side,
style,
position_effect
)
from rqalpha import subscribe_event 来支持事件订阅(暂时不增加到API中，您如果想在策略里使用，也需要主动 import 该函数), 如下示例所示:
from rqalpha.api import *
from rqalpha import subscribe_event
def on_trade_handler(event):
trade = event.trade
order = event.order
account = event.account
logger.info("*" * 10 + "Trade Handler" + "*" * 10)
logger.info(trade)
logger.info(order)
logger.info(account)
def on_order_handler(event):
order = event.order
logger.info("*" * 10 + "Order Handler" + "*" * 10)
logger.info(order)
def init(context):
logger.info("init")
context.s1 = "000001.XSHE"
update_universe(context.s1)
context.fired = False
subscribe_event(EVENT.TRADE, on_trade_handler)
subscribe_event(EVENT.ORDER_CREATION_PASS, on_order_handler)
def before_trading(context):
pass
def handle_bar(context, bar_dict):
if not context.fired:
order_percent(context.s1, 1)
context.fired = True
# rqalpha run -f ./rqalpha/examples/subscribe_event.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --stock-starting-cash 100000 --benchmark 000300.XSHG
run_file | run_code | run_func API, 详情请参见 多种方式运行策略
AbstractStrategyLoader:load 函数的传入参数，现在不需要 strategy 了。UserFuncStrategyLoader 类POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY 类型order(order_book_id, quantity, price=None) APIorder_to(order_book_id, quantity, price=None) APIorder 函数一致order | order_to 一致all_instruments PR 123
order 和 order_to 高阶下单函数rqalpha run 的时候指定 -st | --kind 时报错的问题--security / -st 现在支持多种模式，可以使用 -st stock -st future 也可以使用 -st stock_future 来设置securityprint(context.portfolio) 时因为调用了 abandon property 会报 warning 的问题 Issue 114
rqalpha mod install xx 不存在的 Mod 也会导致 mod_config.yml 更新的问题 Issue 111
rqalpha plot 无法画图的问题 Issue 109
from rqalpha import cli 方便第三方 Mod 扩展 rqalpha commandhistory_bars 增加 include_now optionenv.config.mod 获取全部 mod 的配置信息context.config 来获取配置信息from rqalpha import export_as_api 接口，方便扩展自定义 API
from rqalpha import run
config = {
"base": {
"strategy_file": "strategy.py",
"start_date": "2016-06-01",
"end_date": "2016-07-01",
"stock_starting_cash":100000,
"benchmark": '000300.XSHG'
},
"extra":{
"context_vars":{
"short":5,
"middle":10,
"long":21
}
}
}
result_dict = run(config)
# 以下是策略代码:
def handle_bar(context):
print(context.short) # 5
print(context.middle) # 10
print(context.long) # 21
rqalpha generate_config 现在会生成包含所有默认系统配置信息的 config.yml 文件。RUN_TYPE 增加 LIVE_TRADING
history_bars 获取日期错误产生的问题context.run_info 会报错的问题2.0.0 详细修改内容请访问：RQAlpha 2.0.0
Portfolio/Account/Position 相关
Portfolio, Account 和 Position 的角色和关系Portfolio 层级进行净值/份额的计算，Account级别不再进行净值/份额/收益/相关的计算total_cash, positions 和 backward_trade_set 即可完成Position 的初始化，可以从 real_broker 直接进行恢复Account 提供 fast_forward 函数，账户现在可以从任意时刻通过 orders 和 trades 快速前进至最新状态benchmark_portfolio, 其包含一个 benchmark_account
context.portfolio.positions[some_security] 时候，如果 position 不存在，不再每次都创建临时仓位，而是会缓存，从而提高回测速度和性能clone 方法PortfolioProxy 和 PositionProxy
Event 相关
Executor 模块Mod 相关
slippage 相关业务逻辑至 simulation mod
commission 相关业务逻辑至 simulation mod
tax 相关业务逻辑至 simulation mod
Environment 和 ExecutionContext 相关
ExecutionContext 只负责上下文相关的内容，不再可以通过 ExecutionContext 访问其他成员变量。Environment 的功能，RQAlpha 及 Mod 均可以直接通过 Environment.get_instance() 来获取到环境中核心模块的引用Environment 还提供了很多常用的方法，具体请直接参考代码配置及参数相关
rqalpha run 的参数，将其中属于 Mod 的参数全部删除，取代之为Mod提供了参数注入机制，所以现在 Mod 可以自行决定是否要注入参数或者命令来扩展 RQAlpha 的功能rqalpha-cmd 命令，Mod 推荐在该命令下注入自己的命令来实现功能扩展Risk 计算
其他
Order 和 Trade 的字段和函数，使其更通用RqAttrDict 类增加 update 方法，现在支持动态更新了arg_checker 增加 is_greater_or_equal_than 和 is_less_or_equal_than 函数DEFAULT_FUTURE_INFO 变量，现在可以直接通过 data_proxy 获取相关数据update_bundle 直接在代码中调用会报错的问题is_suspended 和 is_st_stock API 的支持UnboundLocalError: local variable 'signature' referenced before assignment
--short-stock
POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY
ExecutionContext 增加 get_current_close_price get_future_commission_info get_future_margin get_future_info 函数RQInvalidArgument 来处理用户策略代码异常的问题handle_tick(context, tick) 的方式支持tick级别的API支持(未来可能会修改)before_trading 函数输出的时间提前到开盘前半小时rqalpha install/uninstall/list/enable/disable 命令EVENT.POST_SYSTEM_RESTORED 事件side 和 position_effect
total_orders 计算错误inpsect.signature 在 python 2.x 报错的问题。--locale 默认为 cn (中文), 支持 cn | en (中文 | 英文)main.run 返回值中 stock_position 为 None 的问题config.yml 的版本号检查及相关流程plot 关于中文字体的校验，如果系统没有中文字体，则显示英文字段Benchmark 在不设置时某些情况下会导致运行失败的错误inspect.unwrap 在 Python 2.7 下不支持的兼容性问题numpy 在某些平台下没有 float128 引起的报错问题--disable-user-system-log 参数，可以独立关闭回测过程中因策略而产生的系统日志--log-level 现在可以正确区分不同类型的日志，同时增加 none 类型，用来关闭全部日志信息。~/.rqalpha/config.yml 文件rqalpha generate_config 命令来获取默认配置文件--kind 参数，替换为 --strategy-type 和配置文件呼应events.py，现在可以更好的支持基于事件的模块编写了analyser Modrisk_manager Modsimulation Mod-mc / --mod-config 参数来传递参数到 mod 中update_bundle 移到 main.py 中，方便直接从代码中调用 update_bundle
rqalpha.run 现在支持直接传入 source_code 了rqalpha.update_bundle 函数from rqalpha import run 接口，现在可以很方便的直接在程序中调用RQAlpha 回测了。rqalpha update_bundle 的目录结构，现在是在指定目录下生成一个 bundle 文件，而不再会直接删除当前文件夹内容了。rqalpha examples -d . 无样例策略生成的问题handle_bar 前用当前的数据更新 portfolio 和 position，因为 ricequant.com 是这样做的。market_value 和 value_percent
# 生成sample策略
rqalpha generate_examples -d ./
# 运行回测
rqalpha run -f examples/simple_macd.py -s 2013-01-01 -e 2015-01-04 -o /tmp/a.pkl
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