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雪域战鹰/backtrader_study

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通达信分钟线数据提取.py 3.79 KB
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import os
import sys
import time
import pandas as pd
from struct import unpack
import numpy as np
proj_path = os.path.dirname(__file__) # 数据提取脚本地址
def extact_data(source_dir,file_name):
# 通达信5分钟线*.lc5文件和*.lc1文件
# 文件名即股票代码
# 每32个字节为一个5分钟数据,每字段内低字节在前
# 00 ~ 01 字节:日期,整型,设其值为num,则日期计算方法为:
# year=floor(num/2048)+2004;
# month=floor(mod(num,2048)/100);
# day=mod(mod(num,2048),100);
# 02 ~ 03 字节: 从0点开始至目前的分钟数,整型
# 04 ~ 07 字节:开盘价,float型
# 08 ~ 11 字节:最高价,float型
# 12 ~ 15 字节:最低价,float型
# 16 ~ 19 字节:收盘价,float型
# 20 ~ 23 字节:成交额,float型
# 24 ~ 27 字节:成交量(股),整型
# 28 ~ 31 字节:(保留)
# 以二进制方式打开源文件
ofile = open(source_dir + os.sep + file_name, 'rb')
buf = ofile.read()
ofile.close()
num = len(buf)
no = num // 32
# 原来是这样的,在python2中, '整数 / 整数 = 整数',以上面的 100 / 2 就会等于 50, 并且是整数。
# 而在python3中, ‘整数/整数 = 浮点数’, 也就是100 / 2 = 50.0, 不过,使用 '//'就可以达到原python2中'/'的效果。
b = 0
e = 32
dl = []
for i in range(no):
# 将字节流转换成Python数据格式
# I: unsigned int
# f: float
a = unpack('hhfffffii', buf[b:e])
dl.append([str(int(a[0] / 2048) + 2035) + '-' + str(int(a[0] % 2048 / 100)).zfill(2) + '-' + str(
a[0] % 2048 % 100).zfill(2), str(int(a[1] / 60)).zfill(2) + ':' + str(a[1] % 60).zfill(2) + ':00', a[2], a[3],
a[4], a[5], a[6], a[7]])
b = b + 32
e = e + 32
df = pd.DataFrame(dl, columns=['date', 'time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'amount', 'volume'])
return df
def transform_data():
# 保存csv文件的目录
target = proj_path + '/data/tdxqh/time'
if not os.path.exists(target):
os.makedirs(target)
code_list = []
# 5分钟数据地址C:/qh/tdx/vipdoc/ds/fzline ;1分种数据地址C:/qh/tdx/vipdoc/ds/minline
source_list = ['C:/qh/tdx/vipdoc/ds/fzline' , 'C:/qh/tdx/vipdoc/ds/minline']
for source in source_list:
if source =='C:/qh/tdx/vipdoc/ds/fzline':
file_list = os.listdir(source)
# 逐个文件进行解析
for f in file_list:
index1=f.rfind(".")
index2=f.rfind('#')
new_name1 ='minutes5-'+f[index2 + 1:index1]+'.csv'
df = extact_data(source,f)
df.date = df.date + " " + df.time
da=pd.DataFrame(df, columns=['date','open','high','low','close','volume'])
da.to_csv(target+os.sep+new_name1)
else:
file_list = os.listdir(source)
# 逐个文件进行解析
for f in file_list:
index1 = f.rfind(".")
index2 = f.rfind('#')
new_name2 ='minutes1-' + f[index2 + 1:index1] + '.csv'
df = extact_data(source, f)
df.date = df.date + " " + df.time
da = pd.DataFrame(df, columns=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
da.to_csv(target + os.sep + new_name2)
# 获取所有股票/指数代码
# code_list.extend(list(map(lambda x: x[:x.rindex('.')], file_list)))
# 保存所有代码列表
# pd.DataFrame(data=code_list, columns=['code']).to_csv(proj_path + 'data/tdx/all_codes.csv', index=False)
transform_data()
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