[Bug]: 策略在多合约回测时，使用了一个之前的TICK数据来作为成交参考，导致出现了未来函数的效果，影响回测准确性 · Issue #IA9AIM · dromara/northstar - Gitee

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2024-06-29 18:12

这个问题是否已经存在？

我已经搜索过现有的问题 (https://gitee.com/dromara/northstar/issues)

如何复现

创建一个模组，绑定一个指数合约与一个月份合约
创建一个TICK策略，当TICK大幅变动时发单成交
使用高精度回测

预期结果

成交位置在跳空后成交

实际结果

检查模组日志发现行情跳空时就会成交，但总是按跳空前的价格成交

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问题版本号

v7.3.2

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